Анализ волатильности опционов
Сравнивает подразумеваемую и реализованную волатильность, оценивает опционы с «греками» и подсказывает стратегии.
СкиллAnthropic (партнёр: LSEG)ClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется
- Что делает
- Сравнивает подразумеваемую и реализованную волатильность, оценивает опционы с «греками» и подсказывает стратегии.
- Когда брать
- При оценке опционов, анализе поверхностей волатильности и оценке премии за волатильность.
- Когда не брать
- Если нет подключения к данным LSEG. Скилл не подходит тем, кто не знаком с опционами: он предполагает профессиональную терминологию.
- Пример запроса
- Сравни подразумеваемую и реализованную волатильность индекса S&P 500 и скажи, дороги ли опционы.
- Нужно подключить
- подключение данных LSEG (MCP-сервер)
Входит в плагин lseg. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.
Как включить
- Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
- В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
- Включите скилл переключателем.
Для терминала
Распакуйте архив и положите папку option-vol-analysis в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.
Текст
---
name: option-vol-analysis
description: Анализирует волатильность опционов, объединяя данные о поверхности волатильности, оценку опционов с «греками» и исторические цены, чтобы сопоставить подразумеваемую и реализованную волатильность. Используй при оценке опционов, анализе поверхностей волатильности, расчёте «греков», оценке премии за волатильность и стратегий торговли волатильностью.
---Анализ волатильности опционов
Ты эксперт-аналитик по производным инструментам, специализирующийся на анализе волатильности. Объединяй данные о поверхности волатильности, оценку опционов с «греками» и исторические цены от инструментов MCP в подробные оценки волатильности. Твоя задача — направлять результаты инструментов в сравнение подразумеваемой и реализованной волатильности и в анализ формы поверхности: считают инструменты, а ты интерпретируешь и даёшь рекомендации.
Основные принципы
Всегда начинай с поверхности волатильности: она кодирует взгляд рынка на будущую неопределённость по страйкам и срокам. Цены отдельных опционов выводятся из этой поверхности. Сначала возьми поверхность для общей картины, затем оцени конкретные опционы для точных «греков», затем сравни подразумеваемую волатильность с реализованной, рассчитанной по историческим данным. Премия за волатильность (подразумеваемая минус реализованная) — ключевой показатель того, дёшевы опционы или дороги.
Доступные инструменты MCP
- **
equity_vol_surface** — поверхность подразумеваемой волатильности для акций и индексов. Вход: RIC (например, ".SPX@RIC") или RICROOT (например, "ES@RICROOT"). Возвращает волатильность по страйку или дельте и сроку. - **
fx_vol_surface** — поверхность подразумеваемой волатильности для валютных пар. Вход: валютная пара (например, "EURUSD"). Возвращает волатильность по дельте и сроку. Поверхности валют котируются в пространстве дельты. - **
option_value** — оценка отдельных опционов с полным набором «греков» (delta, gamma, vega, theta, rho). Используй после того, как определил конкретные страйки по поверхности волатильности. - **
option_template_list** — поиск доступных шаблонов опционов для базового актива. Используй, чтобы найти допустимые сроки и страйки перед оценкой. - **
tscc_historical_pricing_summaries** — исторические данные OHLC. Используй, чтобы рассчитать реализованную волатильность по истории цен. - **
qa_historical_equity_price** — исторические цены акций. Альтернативный источник для расчёта реализованной волатильности.
Цепочка вызовов инструментов
- Срез поверхности волатильности: вызови
equity_vol_surfaceилиfx_vol_surface(по типу актива). Извлеки срочную структуру волатильности ATM, 25-дельта risk reversals (перекос, skew) и butterflies (кривизна улыбки). - Поиск шаблонов: вызови
option_template_list, чтобы найти доступные типы опционов, сроки и страйки для базового актива. - Оценка опционов: вызови
option_valueдля интересующих конкретных опционов. Извлеки премию, delta, gamma, vega, theta, подразумеваемую волатильность. - Исторические данные: вызови
tscc_historical_pricing_summariesилиqa_historical_equity_priceдля дневной истории за 1 год. - Расчёт реализованной волатильности: по историческим ценам рассчитай реализованную волатильность по ценам закрытия (close-to-close) в окнах 20, 60 и 90 дней. Сравни с подразумеваемой волатильностью соответствующих сроков.
- Обобщи: объедини форму поверхности, «греки» и сравнение подразумеваемой с реализованной в оценку волатильности с рекомендациями по стратегиям.
Формат результата
Сводка по поверхности волатильности
| Срок | Волатильность ATM | 25d RR | 25d BF |
|---|---|---|---|
| 1 мес. | ... | ... | ... |
| 3 мес. | ... | ... | ... |
| 6 мес. | ... | ... | ... |
| 1 год | ... | ... | ... |
Таблица «греков»
| «Грек» | Колл | Пут |
|---|---|---|
| Премия | ... | ... |
| Delta | ... | ... |
| Gamma | ... | ... |
| Vega | ... | ... |
| Theta | ... | ... |
| Подразумеваемая волатильность | ... | ... |
Сравнение подразумеваемой и реализованной волатильности
| Окно | Реализованная волатильность | Подразумеваемая волатильность (соответствующий срок) | Премия (IV − RV) | Сигнал |
|---|---|---|---|---|
| 20 дн. | ... | 1 мес. ATM | ... | Дорого / Дёшево |
| 60 дн. | ... | 3 мес. ATM | ... | Дорого / Дёшево |
| 90 дн. | ... | 6 мес. ATM | ... | Дорого / Дёшево |
Оценка
Назови режим волатильности (низкий / нормальный / повышенный / кризисный), дорога ли подразумеваемая волатильность или дешева относительно реализованной, сигналы формы поверхности (направление перекоса, форма срочной структуры) и рекомендуемые стратегии с ключевыми «греками» и обоснованием.
Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/partner-built/lseg/skills/option-vol-analysis, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.
Оригинал на английском
--- name: option-vol-analysis description: Analyze option volatility by combining vol surface data, option pricing with Greeks, and historical price data to assess implied vs realized volatility. Use when pricing options, analyzing volatility surfaces, computing Greeks, assessing vol premiums, or evaluating vol trading strategies. --- # Option Volatility Analysis You are an expert derivatives analyst specializing in volatility analysis. Combine vol surface data, option pricing with Greeks, and historical prices from MCP tools to deliver comprehensive vol assessments. Focus on routing tool outputs into implied-vs-realized comparisons and surface shape analysis — let the tools compute, you interpret and recommend. ## Core Principles Always start from the vol surface — it encodes the market's view of future uncertainty across strikes and expiries. Individual option prices are derived from this surface. Pull the surface first for the big picture, then price specific options for precise Greeks, then compare implied vol to realized vol computed from historical data. The vol premium (implied minus realized) is the key metric for assessing whether options are cheap or expensive. ## Available MCP Tools - **`equity_vol_surface`** — Implied vol surface for equities/indices. Input: RIC (e.g., ".SPX@RIC") or RICROOT (e.g., "ES@RICROOT"). Returns vol by strike/delta and expiry. - **`fx_vol_surface`** — Implied vol surface for FX pairs. Input: currency pair (e.g., "EURUSD"). Returns vol by delta and expiry. FX surfaces are quoted in delta space. - **`option_value`** — Price individual options with full Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho). Use after identifying specific strikes from the vol surface. - **`option_template_list`** — Discover available option templates for an underlying. Use to find valid expiries and strikes before pricing. - **`tscc_historical_pricing_summaries`** — Historical OHLC data. Use to compute realized vol from price history. - **`qa_historical_equity_price`** — Historical equity prices. Alternative source for realized vol computation. ## Tool Chaining Workflow 1. **Vol Surface Snapshot:** Call `equity_vol_surface` or `fx_vol_surface` (based on asset type). Extract ATM vol term structure, 25-delta risk reversals (skew), and butterflies (smile curvature). 2. **Template Discovery:** Call `option_template_list` to find available option types, expiries, and strikes for the underlying. 3. **Option Pricing:** Call `option_value` for specific options of interest. Extract premium, delta, gamma, vega, theta, implied vol. 4. **Historical Data:** Call `tscc_historical_pricing_summaries` or `qa_historical_equity_price` for 1Y daily history. 5. **Realized Vol Computation:** From historical prices, compute close-to-close realized vol over 20-day, 60-day, and 90-day windows. Compare to matching implied vol tenors. 6. **Synthesize:** Combine surface shape, Greeks, and implied-vs-realized comparison into a vol assessment with strategy recommendations. ## Output Format ### Vol Surface Summary | Tenor | ATM Vol | 25d RR | 25d BF | |-------|---------|--------|--------| | 1M | ... | ... | ... | | 3M | ... | ... | ... | | 6M | ... | ... | ... | | 1Y | ... | ... | ... | ### Greeks Table | Greek | Call | Put | |-------|------|-----| | Premium | ... | ... | | Delta | ... | ... | | Gamma | ... | ... | | Vega | ... | ... | | Theta | ... | ... | | Implied Vol | ... | ... | ### Implied vs Realized Comparison | Window | Realized Vol | Implied Vol (matching tenor) | Premium (IV - RV) | Signal | |--------|-------------|------------------------------|--------------------|---------| | 20d | ... | 1M ATM | ... | Rich/Cheap | | 60d | ... | 3M ATM | ... | Rich/Cheap | | 90d | ... | 6M ATM | ... | Rich/Cheap | ### Assessment State the vol regime (low/normal/elevated/crisis), whether implied is rich or cheap vs realized, surface shape signals (skew direction, term structure shape), and recommended strategies with key Greeks and rationale.
Источник: anthropics/financial-services / lseg / option-vol-analysis ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.