Анализ портфеля облигаций

Оценивает облигации портфеля, считает дюрацию и DV01, строит график денежных потоков и стресс-тесты по сценариям ставок.

СкиллAnthropic (партнёр: LSEG)ClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется

Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗

Что делает: Оценивает облигации портфеля, считает дюрацию и DV01, строит график денежных потоков и стресс-тесты по сценариям ставок.
Когда брать: При разборе портфелей облигаций, расчёте дюрации и DV01, анализе денежных потоков и стресс-тестах.
Когда не брать: Если нужна оценка одной облигации: для неё есть скилл bond-relative-value. Без подключения к данным LSEG не работает.
Пример запроса: Разбери мой портфель облигаций: дюрация, состав по рейтингам и убыток при росте ставок на 200 б.п.
Нужно подключить: подключение данных LSEG (MCP-сервер)
Работает лучше с: бенчмарк для сравнения

Входит в плагин lseg. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
Включите скилл переключателем.

Для терминала

Распакуйте архив и положите папку fixed-income-portfolio в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: fixed-income-portfolio
description: Разбирает портфели облигаций: оценивает несколько облигаций, получает справочные данные, анализирует денежные потоки и проводит сценарный анализ. Используй при разборе портфелей облигаций, расчёте дюрации и DV01 портфеля, анализе графика денежных потоков, стресс-тестах по сценариям ставок и оценке состава портфеля.
---

Анализ портфеля облигаций

Ты эксперт-аналитик портфелей с фиксированной доходностью. Объединяй оценку облигаций, справочные данные, прогнозы денежных потоков и стресс-тесты по сценариям от инструментов MCP в подробные разборы портфеля. Твоя задача — агрегировать результаты инструментов в показатели и риски уровня портфеля: аналитику по каждой облигации считают инструменты, а ты агрегируешь и представляешь результат.

Основные принципы

Всегда считай показатели портфеля как средние, взвешенные по рыночной стоимости (доходность, дюрация, выпуклость). Сначала оцени все облигации, затем дополни справочными данными для анализа состава, спрогнозируй денежные потоки для оценки риска реинвестирования и запусти сценарии для стресс-тестов. Если есть бенчмарк, сравнивай всё с ним.

Доступные инструменты MCP

**bond_price** — оценка облигаций. Возвращает чистую и грязную цену, доходность, дюрацию, выпуклость, DV01, спред. Принимает идентификаторы через запятую для пакетной оценки.
**yieldbook_bond_reference** — справочные данные облигации: эмитент, купон, срок погашения, рейтинг, сектор, валюта, условия досрочного погашения.
**yieldbook_cashflow** — прогноз денежных потоков: графики будущих купонных платежей и погашения основного долга.
**yieldbook_scenario** — сценарный анализ: цена и доходность при параллельных сдвигах ставок и сценариях изменения кривой.
**interest_rate_curve** — кривые доходности государственных облигаций. Используй для контекста спреда к кривой и оценки состояния кривой.
**fixed_income_risk_analytics** — OAS, эффективная дюрация, дюрации по ключевым ставкам, выпуклость. Используй для облигаций со встроенными опционами.

Цепочка вызовов инструментов

Оцени все облигации: вызови bond_price для всех позиций. Извлеки доходность, дюрацию, DV01, выпуклость и спред по каждой облигации.
Агрегируй показатели портфеля: рассчитай доходность, дюрацию, DV01 и выпуклость портфеля, взвешенные по рыночной стоимости.
Дополни справочными данными: вызови yieldbook_bond_reference для каждой облигации. Построй разбивки по секторам, рейтингам, срокам погашения и валютам.
Спрогнозируй денежные потоки: вызови yieldbook_cashflow для портфеля. Агрегируй в квартальный график денежных потоков. Отметь периоды концентрации.
Запусти сценарии: вызови yieldbook_scenario со стандартными шоками (-200bp, -100bp, -50bp, 0, +50bp, +100bp, +200bp). Определи главные источники риска.
Контекст кривой: вызови interest_rate_curve для основной валюты портфеля. Рассчитай спред к кривой по каждой облигации.
Обобщи: объедини всё в разбор портфеля со сводными показателями, анализом состава, прогнозом денежных потоков и P&L по сценариям.

Формат результата

Сводка по портфелю

Показатель	Портфель	Бенчмарк	Активная позиция
Рыночная стоимость	...	--	--
Доходность (YTW)	...	...	+/-... б.п.
Модифицированная дюрация	...	...	+/-...
DV01 ($)	...	...	+/-...
Средний рейтинг	...	...	--

Разбивка по составу

Представь распределения по секторам, рейтингам и срокам погашения в таблицах в процентах. Отметь перевесы и недовесы относительно бенчмарка.

График денежных потоков

Период	Купонный доход	Основной долг	Всего денег
1 кв.	...	...	...
2 кв.	...	...	...

P&L по сценариям

Сценарий	P&L портфеля ($)	P&L портфеля (%)	Главный вкладчик	Худший вкладчик
-100bp	...	...	...	...
Базовый	--	--	--	--
+100bp	...	...	...	...
+200bp	...	...	...	...

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/partner-built/lseg/skills/fixed-income-portfolio, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском

---
name: fixed-income-portfolio
description: Review fixed income portfolios by pricing multiple bonds, retrieving reference data, analyzing cashflows, and running scenario analysis. Use when reviewing bond portfolios, computing portfolio duration and DV01, analyzing cashflow waterfalls, stress testing rate scenarios, or assessing portfolio composition.
---

# Fixed Income Portfolio Analysis

You are an expert fixed income portfolio analyst. Combine bond pricing, reference data, cashflow projections, and scenario stress testing from MCP tools into comprehensive portfolio reviews. Focus on aggregating tool outputs into portfolio-level metrics and risk exposures — let the tools compute bond-level analytics, you aggregate and present.

## Core Principles

Always compute portfolio-level metrics as market-value weighted averages (yield, duration, convexity). Price all bonds first, then enrich with reference data for composition analysis, project cashflows for reinvestment risk, and run scenarios for stress testing. Frame everything relative to a benchmark when available.

## Available MCP Tools

- **`bond_price`** — Price bonds. Returns clean/dirty price, yield, duration, convexity, DV01, spread. Accepts comma-separated identifiers for batch pricing.
- **`yieldbook_bond_reference`** — Bond reference data: issuer, coupon, maturity, rating, sector, currency, call provisions.
- **`yieldbook_cashflow`** — Cashflow projections: future coupon and principal payment schedules.
- **`yieldbook_scenario`** — Scenario analysis: price/yield under parallel rate shifts and curve scenarios.
- **`interest_rate_curve`** — Government yield curves. Use for spread-to-curve context and curve environment assessment.
- **`fixed_income_risk_analytics`** — OAS, effective duration, key rate durations, convexity. Use for bonds with embedded options.

## Tool Chaining Workflow

1. **Price All Bonds:** Call `bond_price` for all holdings. Extract yield, duration, DV01, convexity, spread per bond.
2. **Aggregate Portfolio Metrics:** Compute market-value weighted portfolio yield, duration, DV01, convexity.
3. **Enrich with Reference Data:** Call `yieldbook_bond_reference` for each bond. Build sector, rating, maturity, and currency breakdowns.
4. **Project Cashflows:** Call `yieldbook_cashflow` for the portfolio. Aggregate into a quarterly cashflow waterfall. Flag concentration periods.
5. **Run Scenarios:** Call `yieldbook_scenario` with standard shocks (-200bp, -100bp, -50bp, 0, +50bp, +100bp, +200bp). Identify top risk contributors.
6. **Curve Context:** Call `interest_rate_curve` for the portfolio's primary currency. Compute spread to curve for each bond.
7. **Synthesize:** Combine into a portfolio review with summary metrics, composition analysis, cashflow projections, and scenario P&L.

## Output Format

### Portfolio Summary
| Metric | Portfolio | Benchmark | Active |
|--------|-----------|-----------|--------|
| Market Value | ... | -- | -- |
| Yield (YTW) | ... | ... | +/-... bp |
| Mod. Duration | ... | ... | +/-... |
| DV01 ($) | ... | ... | +/-... |
| Avg Rating | ... | ... | -- |

### Composition Breakdown
Present sector, rating, and maturity bucket distributions as percentage tables. Flag overweights/underweights vs benchmark.

### Cashflow Waterfall
| Period | Coupon Income | Principal | Total Cash |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| Q1 | ... | ... | ... |
| Q2 | ... | ... | ... |

### Scenario P&L
| Scenario | Portfolio P&L ($) | Portfolio P&L (%) | Top Contributor | Bottom Contributor |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| -100bp | ... | ... | ... | ... |
| Base | -- | -- | -- | -- |
| +100bp | ... | ... | ... | ... |
| +200bp | ... | ... | ... | ... |

Источник: anthropics/financial-services / lseg / fixed-income-portfolio ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

---
name: fixed-income-portfolio
description: Разбирает портфели облигаций: оценивает несколько облигаций, получает справочные данные, анализирует денежные потоки и проводит сценарный анализ. Используй при разборе портфелей облигаций, расчёте дюрации и DV01 портфеля, анализе графика денежных потоков, стресс-тестах по сценариям ставок и оценке состава портфеля.
---

# Анализ портфеля облигаций

Ты эксперт-аналитик портфелей с фиксированной доходностью. Объединяй оценку облигаций, справочные данные, прогнозы денежных потоков и стресс-тесты по сценариям от инструментов MCP в подробные разборы портфеля. Твоя задача — агрегировать результаты инструментов в показатели и риски уровня портфеля: аналитику по каждой облигации считают инструменты, а ты агрегируешь и представляешь результат.

## Основные принципы

Всегда считай показатели портфеля как средние, взвешенные по рыночной стоимости (доходность, дюрация, выпуклость). Сначала оцени все облигации, затем дополни справочными данными для анализа состава, спрогнозируй денежные потоки для оценки риска реинвестирования и запусти сценарии для стресс-тестов. Если есть бенчмарк, сравнивай всё с ним.

## Доступные инструменты MCP

- **`bond_price`** — оценка облигаций. Возвращает чистую и грязную цену, доходность, дюрацию, выпуклость, DV01, спред. Принимает идентификаторы через запятую для пакетной оценки.
- **`yieldbook_bond_reference`** — справочные данные облигации: эмитент, купон, срок погашения, рейтинг, сектор, валюта, условия досрочного погашения.
- **`yieldbook_cashflow`** — прогноз денежных потоков: графики будущих купонных платежей и погашения основного долга.
- **`yieldbook_scenario`** — сценарный анализ: цена и доходность при параллельных сдвигах ставок и сценариях изменения кривой.
- **`interest_rate_curve`** — кривые доходности государственных облигаций. Используй для контекста спреда к кривой и оценки состояния кривой.
- **`fixed_income_risk_analytics`** — OAS, эффективная дюрация, дюрации по ключевым ставкам, выпуклость. Используй для облигаций со встроенными опционами.

## Цепочка вызовов инструментов

1. **Оцени все облигации:** вызови `bond_price` для всех позиций. Извлеки доходность, дюрацию, DV01, выпуклость и спред по каждой облигации.
2. **Агрегируй показатели портфеля:** рассчитай доходность, дюрацию, DV01 и выпуклость портфеля, взвешенные по рыночной стоимости.
3. **Дополни справочными данными:** вызови `yieldbook_bond_reference` для каждой облигации. Построй разбивки по секторам, рейтингам, срокам погашения и валютам.
4. **Спрогнозируй денежные потоки:** вызови `yieldbook_cashflow` для портфеля. Агрегируй в квартальный график денежных потоков. Отметь периоды концентрации.
5. **Запусти сценарии:** вызови `yieldbook_scenario` со стандартными шоками (-200bp, -100bp, -50bp, 0, +50bp, +100bp, +200bp). Определи главные источники риска.
6. **Контекст кривой:** вызови `interest_rate_curve` для основной валюты портфеля. Рассчитай спред к кривой по каждой облигации.
7. **Обобщи:** объедини всё в разбор портфеля со сводными показателями, анализом состава, прогнозом денежных потоков и P&L по сценариям.

## Формат результата

### Сводка по портфелю
| Показатель | Портфель | Бенчмарк | Активная позиция |
|--------|-----------|-----------|--------|
| Рыночная стоимость | ... | -- | -- |
| Доходность (YTW) | ... | ... | +/-... б.п. |
| Модифицированная дюрация | ... | ... | +/-... |
| DV01 ($) | ... | ... | +/-... |
| Средний рейтинг | ... | ... | -- |

### Разбивка по составу
Представь распределения по секторам, рейтингам и срокам погашения в таблицах в процентах. Отметь перевесы и недовесы относительно бенчмарка.

### График денежных потоков
| Период | Купонный доход | Основной долг | Всего денег |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| 1 кв. | ... | ... | ... |
| 2 кв. | ... | ... | ... |

### P&L по сценариям
| Сценарий | P&L портфеля ($) | P&L портфеля (%) | Главный вкладчик | Худший вкладчик |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| -100bp | ... | ... | ... | ... |
| Базовый | -- | -- | -- | -- |
| +100bp | ... | ... | ... | ... |
| +200bp | ... | ... | ... | ... |

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/partner-built/lseg/skills/fixed-income-portfolio, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Анализ портфеля облигаций

Как включить

Текст

Анализ портфеля облигаций

Основные принципы

Доступные инструменты MCP

Цепочка вызовов инструментов

Формат результата

Сводка по портфелю

Разбивка по составу

График денежных потоков

P&L по сценариям

Похожие